对应研究06《铜策略从C级降到D级》——别让"少亏"伪装成"多赚"
0.5 表示当日涨 0.5%，-1.2 表示跌 1.2%。两段长度需相同。核心问题：当一个策略看起来"优于基准"，它到底是赚得多，还是亏得少？
这两个效应来源不同，风险特征也不同。如果只看总收益，铜策略会被误判为"有效的稳健策略"——其实它只是把回撤压低，没有创造 alpha。
判定矩阵（α=0.05）：
铜策略的真相（研究06）：B 级中的"少亏型"——回撤-72%→-44%显著（p<0.05），但平均收益 p=0.21，无显著差异。所以它不是赚钱策略，是避险策略。
本工具的教学意图：让你亲手把"看似有效的策略"过一遍双轴检验，看清它是 A 级、B 级还是 D 级。